Marre de 2012 augmente le nombre de banques subissant des stress tests

Système de Réserve fédérale (FRS) aux Etats-Unis a augmenté le nombre de banques qui vont passer les tests de stress, depuis 2012, à 31 de 19 établissements de crédit - finregulyator ajouté 12 autres sociétés de portefeuille bancaire dont les actifs dépassent 50 milliards de dollars, découle de la presse Communiqué de la Fed. En cette période de six grands établissements de crédit aux Etats-Unis sont tenus de fournir des estimations des pertes probables dans le cas d'un éventuel choc sur les marchés financiers mondiaux. Maintenant, les organismes de crédit - les participants des stress tests devrait être compte tenu de ses plans pour la capitale le 9 Janvier 2012. Le but de la révision annuelle du capital est d'assurer une planification fiable et à long terme du capital, qui prennent en compte les risques particuliers des banques. En outre, les stress tests aider à s'assurer que les prêteurs ont suffisamment de capitaux pour poursuivre ses opérations dans les périodes de difficultés économiques et financières. La Fed attend les plans des banques réelles, qui montrent que les prêteurs ont suffisamment de capitaux pour continuer à prêter aux ménages et aux entreprises, même dans des conditions extrêmement défavorables des conditions extérieures. En outre, les banques devraient être en mesure de répondre aux exigences de capital, comme convenu par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Conseils d'administration des banques sont tenues de revoir annuellement et approuver les plans pour la capitale avant d'être envoyé à la Fed. Selon la décision finale, la Fed va évaluer annuellement la suffisance du capital, les processus internes pour évaluer la suffisance du capital, les banques et les plans sur l'allocation du capital, y compris les dividendes ou de rachats d'actions. Instructions pour l'évaluation de fonds propres des banques comprennent «stress scénario» qui sera utilisé par toutes les entreprises et le système de la Réserve fédérale pour l'analyse, qui évalue le besoin de fonds propres des banques afin de survivre dans un tel scénario, et de continuer à travailler comme un intermédiaire financier. Il est à noter que le «stress scénario» n'est pas une prévision de l'économie de la Fed, et est conçu pour évaluer l'issue probable dans le cas d'une récession économique profonde.